Estrategia Opening Range

Estrategia: Opening Range de 5 Minutos

La metodología de daytrading Opening Range se define como un tipo de operativa consistente en tomar posición a favor de la tendencia producida tras el cierre de la primera vela de un determinado time-frame.  En este caso usaremos la primera  vela de 5 minutos.

Este sistema permite anticiparse a un posible Trend-Day y subirse al carro en el momento oportuno. No será válido para aquellos días en los que el Stock realice un Open Drive (tendencia continua sin mirar atrás en ningún momento) desde el primer minuto, pero nos permitirá tomar posición una vez haya confirmado una tendencia clara. El concepto fundamental de esta metodología consiste en tomar posición cuando el precio supere la primera vela de 5 minutos de la sesión, independientemente del sentido que tome.

Al igual que con el cierre de Gaps, esta metodología es bastante fácil de operar, pero requerirá un Stock Picking previo más concienzudo que en otras estrategias.

Consideraciones  a tener en cuenta al realizar el StockPicking:

  • Precio por encima de 3$.
  • ATR14 –> 0,70$ < ATR14 > 2,5$.
  • Volumen medio diario por encima de 2,5M.
  • Momentum –> Volumen de ayer/Media de volumen de últimos 3 meses > 1.
  • Seleccionar al menos cinco valores para trabajar con ellos durante la sesión.
  • Realizar research en páginas como finviz.com, en las que se puede filtrar por parámetros antes comentados y, además, ver los gráficos.

Aparte de lo comentado, se han de buscar los gráficos de manera parecida a la metodología de Breakouts, es decir, acumulaciones previas del precio sobre un soporte o ante una resistencia. Evidentemente, un aumento de volumen influirá positivamente en esta estrategia.

 

Veamos este ejemplo de AAPL realizando una consolidación bajo la resistencia y su ATR14 diario en 1,30$, apto para esta metodología:

 

Parámetros recomendados de la operativa:

  • Antes de entrar, hay que tener muy en cuenta cómo se está comportando el mercado, es decir, en días alcistas es más probable que las posiciones Long tengan éxito y que los Short
  • Entrar con Orden S-STP Limit por encima o por debajo de la rotura de la primera vela de 5 min. o a mercado (MKT), si se está produciendo la rotura.
  • Situar el S-STP de pérdidas en el otro extremo de esa vela. Se recomienda dejar la posición hasta el cierre de mercado u obtener al menos un RR de 1:3.
  • Entrar en al menos 4 valores diferentes, repartiendo el riesgo diario entre esos 4.
  • Se puede reentrar en el mismo activo si esta ha vuelto al rango (respetando el riesgo diario establecido).

Veamos un ejemplo práctico. Gráfico diario con Average Volumen de 3M y ATR 2,17$:

 

Comportamiento intradiario y parámetros de la operación:

 

De todo lo comentado anteriormente, se pueden extraer las siguientes recomendaciones y conclusiones:

  • No entrar después de las 16:30 (Backtesting).
  • Los resultados mejoran al aumentar el ATR14 (Backtesting).
  • Las acciones que realicen un rango ajustado antes de la rotura son más interesantes que otras. Esto se explica porque el risk-reward será mucho más elevado al tener el rango ceñido. También es cierto que, en estas ocasiones, es más probable que nos salte el stop loss que en aquellas cuyo rango haya sido mayor.
  • Es una herramienta fácil de programar para automatizar al menos, el dibujo de los puntos de entrada al cierre de la vela de 5 min. Thinkorswim (TD Ameritrade) es una plataforma de trading muy robusta que permite este tipo de automatización.

 

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