Estrategia Piramidación

Estrategia: Piramidación

La metodología de daytrading de piramidación se puede definir como un tipo de operativa consistente en tomar posición a favor de la tendencia producida en un valor que aparentemente, vaya a realizar un trend-day. Al igual que en la metodología del Opening Range,  la piramidación trata de aprovecharse de las tendencias intradiarias bien definidas, ya sean alcistas o bajistas.

La operativa es sencilla.  Se trata de utilizar recortes o pulbacks en la tendencia principal intradiaria, para tomar posición a favor de la misma utilizando posteriores recortes e incrementar la posición mientras la tendencia principal siga teniendo fuerza.

Como en otras metodologías comentadas en nuestros streamings, ésta también requerirá un Stock Picking previo exhaustivo buscando acumulación del precio sobre un soporte o ante una resistencia, así como patrones de continuación de tendencia en time-frames superiores (horario/diario) a los usados en intradía, que normalmente son de uno o cinco minutos.

Consideraciones  a tener en cuenta al realizar el StockPicking:

  • Precio por encima de 3/5$.
  • Volumen medio diario por encima de 2,5M.
  • Momentum –> Volumen de ayer/Media de volumen de últimos 3 meses > 1.
  • Seleccionar al menos 8 valores para trabajar con ellos durante la sesión.
  • Realizar research en páginas como finviz.com, en las que se puede filtrar por parámetros antes comentados y además se puede ver los gráficos.
  • Utilizar páginas o plataformas que muestren early movers o Hot Stocks como ésta.

Tal y como recomendábamos en el streaming, se han de seleccionar los gráficos de manera parecida a la metodología de Breakouts, es decir, acumulaciones previas del precio sobre un soporte o ante una resistencia. Evidentemente, un aumento de volumen influirá positivamente en esta estrategia.

 

Vemos este ejemplo de BHI.NY con posible tendencia alcista al rebotar en el canal con incremento de Volumen. Velas Diarias.

Fuente: FreeStocksCharts

 

Parámetros recomendados de la operativa:

  • ENTRADA. Buscar rotura de máximo/mínimo o esperar un pullback de la tendencia principal. Se recomienda usar órdenes Limit para coger el pullback o MKT si justo está rompiendo.
  • PIRAMIDAR. Esperar pullback de la tendencia principal hasta soporte o resistencia previa relativa. Incrementar posición hasta un 100% de la original. Se recomienda usar órdenes Limit.
  • STOP LOSS. Fijar en función de la posición de entrada e ir ajustando (Trailing Stop), a medida que se vaya incrementando la posición. Orden Stop Loss
  • PROFIT. En un trendday, debería buscarse el máximo recorrido posible. Esto dependerá de la fuerza que tenga el mercado y de la experiencia del trader para saber si ha de esperar al cierre (MOC)o ir ‘soltando lastre’ en función del devenir del trade. Usar órdenes Limit para salir.
  • Buscar un risk reward de 1:2 o 1:3 como mínimo.

Ejemplo Operativo: Así se comportó BHI durante la sesión posterior de la imagen anterior.

Fuente: FreeStocksCharts

 

De todo lo comentado anteriormente, se puede extraer las siguientes recomendaciones y conclusiones:

  • No entrar durante los primeros 15/20 minutos de mercado a menos que la tendencia del stock sea muy clara. Con esto evitaremos los primeros minutos de indecisión y de extrema volatilidad en la apertura.
  • Repartir el riesgo diario en tres o cuatro trades como máximo, ajustando la posición de cada uno en función del stop loss fijado para cada operación.
  • No perseguir trades; si vemos que alguno se escapa, esperar un rebote (pullback) o buscar otra oportunidad.
  • Realizar backtesting de la operativa, para identificar debilidades y fortalezas a la hora de realizarla. De esta manera podremos identificar puntos óptimos de entrada/salida y colocación de stop loss.

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